Assicurazioni: Ivass, mercato italiano adeguatamente capitalizzato (3)

(AdnKronos) - In particolare, l’indice di solvibilità pre-stress (cosiddetto “baseline scenario”) dei gruppi italiani è risultato superiore, in media, a quella del campione europeo (213% rispetto a 202%); nessuno dei quattro gruppi italiani fa registrare indici di solvibilità post-stress inferiori al 100% in nessuno dei tre scenari sopra menzionati; dopo lo stress dello scenario “Yield curve up”, l’indice di solvibilità dei gruppi italiani rimane positivo ma inferiore, in media, a quello del campione europeo (122% rispetto a 145%). Dopo lo stress dello scenario “Yield curve down” l’indice di solvibilità dei gruppi italiani è superiore, in media, a quello del campione europeo (157% rispetto a 137%); dopo lo stress dello scenario “Nat Cat” l’indice di solvibilità dei gruppi italiani rimane sostanzialmente invariato.